AVALIAÇÃO EX-POST DE FILTROS DE CARTEL BASEADOS EM MÉDIA E VARIÂNCIA DOS PREÇOS

Este artigo apresenta uma avaliação ex-post de filtros econométricos para avaliação de presença de cartéis. É avaliado se os filtros apresentam erros do tipo I, ou seja, se não reconhecem um cartel quando o mesmo estava presente. Empregamos sete casos de cartéis condenados no Brasil, onde dados de preços e margens brutas estão disponíveis. Os cartéis selecionados geram 14 combinações de local-tipo de combustível. Os métodos incluem o método GARCH e de quebras estruturais da literatura internacional, além de utilizar três filtros empregados ou sugeridos pelas autoridades de defesa da concorrência e regulação no Brasil (chamados de filtros ANP, SBDC e correlação local). Todos os métodos se baseiam em um instrumental analítico de que cartéis são períodos de preços e margens brutas médias altas e menor dispersão (variância) de preços e margens. Os resultados indicam que apenas a minoria dos cartéis foi detectada pelos filtros, mesmo utilizando datas de cartel detectadas pelos modelos. O resultado pode ter sido gerado por dificuldades de datação dos cartéis ou pelo inapropriado uso de marcadores de preços médios e variância para o comportamento do cartel.

PALAVRAS-CHAVE:
colusão; filtros econômicos; revenda de combustíveis